Jak interpretować średnia ruchoma na 200 dni

Jak odczytać ruchomą średnią Handlowcy techniczni mają do wyboru wiele opcji, jeśli chodzi o wskaźniki, które należy stosować w ich handlu. Najczęściej handlowcy Forex, w pewnym momencie swojej kariery, zwracają się do średnich ruchomych (MVArsquos) w poszukiwaniu trendów rynkowych i rozpędu. Zaskakująco po zapoznaniu się z analizą MVArsquos handlowcy często stwierdzają, że są w stanie szybko zidentyfikować różne rodzaje działań cenowych, których nie potrafili wcześniej określić bez wskaźników technicznych na swoich wykresach. Używanie średnich kroczących może pomóc przedsiębiorcy w uzyskaniu przewagi przy planowaniu strategii handlowej. Więc letrsquos zaczynają się uczyć, jak czytać średnie ruchome. (Utworzone przez Walker England) Jak odczytać średnie ruchy Powyższy obrazek przedstawia niektóre z częściej używanych średnich kroczących, w tym MVA o wartości 30 (zielony), 50 (czarny) i 200 (czerwony). Wskaźniki te są narzędziami technicznymi, które po prostu mierzą średnią cenę lub kurs pary walut w określonym czasie. Jeśli szukamy konkretnie średniej kroczącej z 200 okresów, wskaźnik dodaje cenę zamknięcia ostatnich 200 świec na wykresie. Następnie suma ta jest dzielona przez 200, aby wskazać, gdzie wskaźnik jest wykreślony na wykresie. Ponieważ średnie ruchome reprezentują średnią cenę zamknięcia w wybranym okresie czasu, mają one zdolność odfiltrowywania nadmiernego hałasu na rynku. Na przykład na wykresie EURUSD widać, że cena jest poniżej 200-okresowego MV A. Ponieważ cena jest wyższa od tej średniej ruchomych, handlowcy mogą preferować możliwości zakupu, unikając możliwości sprzedaży. To samo może dotyczyć również krótszych okresowych średnich kroczących. Ponieważ cena wykracza powyżej lub poniżej tych wykresów na wykresie, może być interpretowana jako siła lub słabość dla danej pary walutowej. (Utworzone przez Walker England) Średnia ruchoma zwrotnica Niektórzy handlowcy mogą wybrać więcej niż jedną średnią ruchomą, jak pokazano na naszym głównym wykresie. Korzystając z szeregu ruchomych średnich przedsiębiorców, można stosować strategię handlu krzyżowego. Ci handlowcy wybiorą serię średnich i zobaczą trend jako obniżony, gdy krótsza (szybsza) średnia krocząca utrzymuje się poniżej dłuższej (wolniej) średniej kroczącej. Ta metoda użycia więcej niż jednego wskaźnika może być niezwykle przydatna na rynkach zyskujących na popularności i jest podobna do używania oscylatora MACD. Należy zauważyć, że średnie kroczące przesuną się w bok na rynku o różnym zasięgu. W tych warunkach średnie ruchome zaczną się grupować, ponieważ nie powstają nowe wysokie ceny lub spadki i tracą swoją skuteczność. W takim przypadku handlowcy powinni wziąć pod uwagę inny wskaźnik oparty na dominujących warunkach rynkowych. --- Napisane przez Walker England, instruktora handlu, aby otrzymać analizę Walkersrsquo bezpośrednio przez e-mail, ZAREJESTRUJ SIĘ TUTAJ DailyFX zapewnia wiadomości forex i analizę techniczną na temat trendów, które mają wpływ na globalne rynki walutowe. Rynki średnie - proste i wykładnicze średnie ruchome - proste i Wykładnicze wprowadzenie Średnie ruchome wygładzają dane o cenie, tworząc trend następujący po wskaźniku. Nie przewidują one kierunku cen, ale raczej określają bieżący kierunek z opóźnieniem. Średnie opóźnienie ruchu, ponieważ są one oparte na cenach z przeszłości. Pomimo tego opóźnienia, średnie ruchy pomagają w płynnej akcji cenowej i odfiltrowują hałas. Stanowią one również elementy składowe wielu innych wskaźników technicznych i nakładek, takich jak Bollinger Bands. MACD i oscylator McClellana. Dwa najbardziej popularne typy średnich kroczących to średnia ruchoma (SMA) i wykładnicza średnia ruchoma (EMA). Te średnie ruchome można wykorzystać do określenia kierunku trendu lub określenia potencjalnych poziomów wsparcia i oporu. Tutaj znajduje się wykres zawierający zarówno SMA, jak i EMA: Prosta średnia ruchoma Prosta średnia ruchoma powstaje przez obliczenie średniej ceny papieru wartościowego na określoną liczbę okresów. Większość średnich kroczących opiera się na cenach zamknięcia. 5-dniowa prosta średnia krocząca to pięciodniowa suma cen zamknięcia podzielona przez pięć. Jak sama nazwa wskazuje, średnia ruchoma jest średnią, która się porusza. Stare dane są usuwane, gdy dostępne są nowe dane. Powoduje to, że średnia przemieszcza się wzdłuż skali czasu. Poniżej znajduje się przykład pięciodniowej średniej ruchomej ewoluującej w ciągu trzech dni. Pierwszy dzień średniej ruchomej obejmuje jedynie ostatnie pięć dni. Drugi dzień średniej ruchomej obniża pierwszy punkt danych (11) i dodaje nowy punkt danych (16). Trzeci dzień średniej ruchomej kontynuowany jest przez zrzucenie pierwszego punktu danych (12) i dodanie nowego punktu danych (17). W powyższym przykładzie ceny stopniowo rosną od 11 do 17 w sumie przez siedem dni. Zauważ, że średnia ruchoma również wzrasta z 13 do 15 w trzydniowym okresie obliczeniowym. Zauważ również, że każda średnia krocząca jest tuż poniżej ostatniej ceny. Na przykład średnia krocząca z pierwszego dnia wynosi 13, a ostatnia cena to 15. Ceny poprzednich czterech dni były niższe, a to spowodowało opóźnienie średniej ruchomej. Wykładnicza średnia ruchoma Wykładnicza średnia ruchoma zmniejsza opóźnienie, stosując większą wagę do ostatnich cen. Współczynnik zastosowany do najnowszej ceny zależy od liczby okresów w średniej ruchomej. Istnieją trzy kroki do obliczenia wykładniczej średniej kroczącej. Najpierw oblicz prostą średnią ruchomą. Wykładnicza średnia ruchoma (EMA) musi się gdzieś zacząć, aby w pierwszej kalkulacji użyć prostej średniej kroczącej jako EMA z poprzedniego okresu. Po drugie, oblicz mnożnik wagi. Po trzecie, oblicz wykładniczą średnią ruchomą. Poniższy wzór dotyczy 10-dniowego EMA. 10-okresowa wykładnicza średnia krocząca stosuje 18,13 wagi do najnowszej ceny. 10-okresowa EMA może być również nazywana 18,18 EMA. 20-okresowa EMA stosuje wagę 9,52 do ostatniej ceny (2 (201) 0,0952). Zwróć uwagę, że ważenie w krótszym okresie jest większe niż ważenie w dłuższym okresie czasu. W rzeczywistości waga zmniejsza się o połowę za każdym razem, gdy podwaja się średni okres kroczący. Jeśli chcesz nam konkretną wartość procentową dla EMA, możesz użyć tej formuły, aby przekonwertować ją na przedziały czasowe, a następnie wprowadzić tę wartość jako parametr EMA039: Poniżej znajduje się przykład 10-dniowej prostej średniej kroczącej z 10-dniowego arkusza kalkulacyjnego dzienna wykładnicza średnia krocząca dla Intela. Proste średnie ruchome są proste i nie wymagają wielu wyjaśnień. Średnia z 10 dni po prostu przesuwa się, gdy pojawiają się nowe ceny i spadają stare ceny. Wykładnicza średnia ruchowa rozpoczyna się od prostej wartości średniej ruchomej (22.22) w pierwszym obliczeniu. Po pierwszych obliczeniach przejmuje normalna formuła. Ponieważ EMA zaczyna się od prostej średniej kroczącej, jej prawdziwa wartość nie zostanie zrealizowana przed upływem 20 lub więcej okresów. Innymi słowy, wartość arkusza kalkulacyjnego Excela może różnić się od wartości wykresu z powodu krótkiego okresu obserwacji. Ten arkusz kalkulacyjny cofa się tylko o 30 okresów, co oznacza, że ​​wpływ prostej średniej kroczącej miał 20 okresów do rozproszenia. StockCharts ma co najmniej 250-okresów (zwykle znacznie więcej) do swoich obliczeń, więc skutki prostej średniej ruchomej w pierwszym obliczeniu zostały w pełni rozproszone. Czynnik opóźnienia Im dłużej średnia ruchoma, tym więcej opóźnienia. 10-dniowa wykładnicza średnia krocząca będzie dość uważnie wiązać się z cenami i wkrótce nastąpi po zmianie cen. Krótkie średnie ruchome są jak łodzie motorowe - zwinne i szybkie do zmiany. Natomiast 100-dniowa średnia ruchoma zawiera wiele przeszłych danych, które spowalniają ją. Dłuższe średnie ruchome są jak cysterny oceaniczne - letargiczne i wolno się zmieniają. Aby zmienić kurs, trwająca 100 dni średnia ruchoma wymaga większego i dłuższego ruchu cenowego. Powyższy wykres przedstawia ETF SampP 500 z 10-dniową autoryzacją EMA podążającą za cenami i 100-dniowym szlifowaniem SMA. Nawet przy spadku z stycznia do lutego, 100-dniowa SMA odbyła kurs i nie została odrzucona. 50-dniowa SMA mieści się pomiędzy 10 a 100-dniową średnią kroczącą, jeśli chodzi o współczynnik opóźnienia. Proste i wykładnicze średnie ruchome Mimo że istnieją wyraźne różnice pomiędzy prostymi średnimi ruchomymi a wykładniczymi wartościami ruchomymi, jedno nie musi być lepsze od drugiego. Wykładnicze średnie kroczące mają mniejsze opóźnienie i dlatego są bardziej wrażliwe na ostatnie ceny - i ostatnie zmiany cen. Wykładnicze średnie ruchome obrócą się przed prostymi średnimi ruchomymi. Zwykłe średnie ruchome reprezentują rzeczywistą średnią cen w całym okresie. W związku z tym proste średnie ruchome mogą lepiej nadawać się do określania poziomów wsparcia lub oporu. Średnia preferencja ruchu zależy od celów, stylu analitycznego i horyzontu czasowego. Aby znaleźć najlepsze dopasowanie, osoby prowadzące wykresy powinny eksperymentować z obydwoma typami średnich kroczących oraz różnymi ramami czasowymi. Poniższy wykres pokazuje IBM z 50-dniowym SMA na czerwono i 50-dniowym EMA na zielono. Oba osiągnęły szczyt pod koniec stycznia, ale spadek EMA był ostrzejszy niż spadek SMA. EMA pojawiła się w połowie lutego, ale SMA była kontynuowana do końca marca. Zauważ, że SMA pojawił się ponad miesiąc po EMA. Długości i ramy czasowe Długość średniej ruchomej zależy od celów analitycznych. Krótkie średnie ruchome (5-20 okresów) najlepiej nadają się do krótkoterminowych trendów i obrotu. Osoby zainteresowane trendami średniookresowymi zdecydowałyby się na dłuższe średnie ruchome, które mogłyby przedłużyć okresy o 20-60. Inwestorzy długoterminowi będą preferować średnie kroczące o 100 lub więcej okresach. Niektóre ruchome średnie długości są bardziej popularne niż inne. 200-dniowa średnia krocząca jest prawdopodobnie najbardziej popularna. Ze względu na jego długość jest to wyraźnie długoterminowa średnia ruchoma. Następnie 50-dniowa średnia krocząca jest dość popularna ze względu na średnioterminowy trend. Wiele osób używających statystyk ruchomych 50-dniowych i 200-dniowych. Krótkoterminowa, 10-dniowa średnia ruchoma była dość popularna w przeszłości, ponieważ łatwo ją obliczyć. Jeden po prostu dodał cyfry i przeniósł kropkę dziesiętną. Identyfikacja trendów Te same sygnały mogą być generowane za pomocą prostych lub wykładniczych średnich kroczących. Jak wspomniano powyżej, preferencje zależą od każdej osoby. Poniższe przykłady wykorzystują zarówno proste, jak i wykładnicze średnie kroczące. Termin średnia ruchoma dotyczy zarówno prostych, jak i wykładniczych średnich kroczących. Kierunek średniej ruchomej przekazuje ważne informacje o cenach. Rosnąca średnia ruchoma pokazuje, że ceny generalnie rosną. Spadek średniej ruchomej wskazuje, że średnie ceny spadają. Rosnąca długoterminowa średnia ruchoma odzwierciedla długoterminowy trend wzrostowy. Spadająca długoterminowa średnia ruchoma odzwierciedla długoterminowy trend zniżkowy. Powyższy wykres pokazuje 3M (MMM) z 150-dniową wykładniczą średnią kroczącą. Ten przykład pokazuje, jak dobrze przenoszą się średnie, gdy trend jest silny. 150-dniowa EMA została odrzucona w listopadzie 2007 r. I ponownie w styczniu 2008 r. Zwróć uwagę, że zmiana kierunku w kierunku tej średniej ruchomej zajęła 15 minut. Te opóźniające się wskaźniki identyfikują odwrócenie tendencji w momencie ich wystąpienia (w najlepszym przypadku) lub po ich wystąpieniu (w najgorszym). MMM kontynuował spadki do marca 2009 r., A następnie wzrósł o 40-50. Zauważ, że 150-dniowa EMA pojawiła się dopiero po tym wzroście. Jednak kiedy to nastąpiło, MMM kontynuował wzrost przez następne 12 miesięcy. Średnie kroczące doskonale sprawdzają się w silnych trendach. Podwójne zwrotnice Dwie ruchome wartości średnie mogą być używane razem do generowania sygnałów zwrotnych. W analizie technicznej rynków finansowych. John Murphy nazywa to metodą podwójnego crossovera. Podwójne zwrotnice obejmują jedną względnie krótką średnią ruchomą i jedną względnie długą średnią ruchomą. Podobnie jak w przypadku wszystkich średnich ruchomych, ogólna długość średniej ruchomej określa ramy czasowe systemu. System wykorzystujący 5-dniową EMA i 35-dniową EMA zostanie uznany za krótkoterminową. System wykorzystujący 50-dniową SMA i 200-dniową SMA byłby uważany za średnioterminowy, a może nawet długoterminowy. Uparty crossover występuje, gdy krótsza średnia krocząca przekracza dłuższą średnią ruchomą. Jest to również znane jako złoty krzyż. Niedźwiedzia zwrotnica występuje wtedy, gdy krótsza średnia ruchowa przekracza średnią ruchomą. Jest to tzw. Martwy krzyż. Średnie ruchy zwrotne wytwarzają stosunkowo późne sygnały. W końcu system wykorzystuje dwa opóźniające wskaźniki. Im dłuższe okresy średniej ruchomej, tym większe opóźnienie sygnałów. Sygnały te działają świetnie, gdy pojawia się dobry trend. Jednakże, ruchomy przeciętny system crossover będzie wytwarzał wiele whipsaws w przypadku braku silnego trendu. Istnieje również metoda potrójnego crossover, która obejmuje trzy średnie ruchome. Ponownie, sygnał jest generowany, gdy najkrótsza średnia ruchowa przekracza dwie dłuższe ruchome. Prosty potrójny system crossover może obejmować 5-dniowe, 10-dniowe i 20-dniowe średnie ruchome. Powyższy wykres pokazuje Home Depot (HD) z 10-dniową EMA (zielona linia przerywana) i 50-dniową EMA (czerwona linia). Czarna linia to codzienne zamknięcie. Korzystanie z ruchomej średniej crossover spowodowałoby trzy whippaws przed złapaniem dobrego handlu. 10-dniowa EMA zerwała poniżej 50-dniowej EMA pod koniec października (1), ale nie trwało to długo, ponieważ 10-dniowy ruch powrócił powyżej w połowie listopada (2). Ten krzyż trwał dłużej, ale następny niedoszły zwrot w styczniu (3) nastąpił pod koniec listopada, w wyniku czego nastąpiła kolejna bicz. Ten niedźwiedzi krzyż nie trwał długo, ponieważ 10-dniowa EMA wycofała się ponad 50 dni kilka dni później (4). Po trzech złych sygnałach, czwarty sygnał zapowiadał mocny ruch, gdy kurs przeszedł powyżej 20. Są tu dwa dania na wynos. Po pierwsze, crossovers są podatne na whipsaw. Filtr cenowy lub czasowy może być zastosowany w celu zapobiegania biczom. Handlowcy mogą wymagać przejścia na 3 dni przed podjęciem działań lub wymagają, aby 10-dniowa EMA przesunęła się ponad 50-dniową EMA o określoną kwotę przed podjęciem działań. Po drugie, MACD może służyć do identyfikacji i kwantyfikacji tych zwrotnic. MACD (10,50,1) pokaże linię przedstawiającą różnicę między dwiema wykładniczymi ruchomymi wartościami średnimi. MACD zmienia się w pozytywny podczas złotego krzyża i ujemny podczas martwego krzyża. Oscylator cen procentowych (PPO) może być używany w taki sam sposób, aby pokazać różnice procentowe. Zwróć uwagę, że MACD i PPO są oparte na wykładniczych średnich kroczących i nie są zgodne z prostymi średnimi ruchomymi. Ten wykres pokazuje Oracle (ORCL) z 50-dniową EMA, 200-dniową EMA i MACD (50 200,1). Były cztery średniej ruchomej crossover w ciągu 2 12 lat. Pierwsze trzy spowodowały baty lub złe transakcje. Trwały trend rozpoczął się od czwartego crossovera, gdy ORCL awansował do połowy lat 20-tych. Po raz kolejny, średnie ruchome crossovery działają świetnie, gdy trend jest silny, ale generują straty przy braku tendencji. Współbieżności cen Średnie ruchome mogą być również wykorzystywane do generowania sygnałów za pomocą prostych zwrotów cenowych. Pozytywny sygnał generowany jest, gdy ceny przekraczają średnią ruchomą. Niedźwiecki sygnał generowany jest, gdy ceny spadają poniżej średniej ruchomej. Rozgraniczenia cen można łączyć w celu handlu w ramach większego trendu. Dłuższa średnia ruchoma ustawia ton dla większego trendu, a krótsza średnia ruchowa jest używana do generowania sygnałów. Można spodziewać się byczych krzyżyk cenowych tylko wtedy, gdy ceny są już powyżej dłuższej średniej ruchomej. Byłoby to zgodne z większym trendem. Na przykład, jeśli cena jest powyżej średniej ruchomej wynoszącej 200 dni, kartownicy będą koncentrować się tylko na sygnałach, gdy cena wzrośnie powyżej 50-dniowej średniej kroczącej. Oczywiście, ruch poniżej 50-dniowej średniej ruchomej poprzedzałby taki sygnał, ale takie niedźwiedzie krzyże byłyby ignorowane, ponieważ większy trend jest wyższy. Niedźwiecki krzyż sugerowałby jedynie wycofanie się z większego trendu wzrostowego. Przesunięcie powyżej 50-dniowej średniej kroczącej oznaczałoby wzrost cen i kontynuację większego trendu wzrostowego. Następny wykres pokazuje Emerson Electric (EMR) z 50-dniową EMA i 200-dniową EMA. Akcje przesunęły się powyżej i utrzymywały ponad 200-dniową średnią ruchomą w sierpniu. Były spadki poniżej 50-dniowej EMA na początku listopada i ponownie na początku lutego. Ceny szybko wróciły powyżej 50-dniowej EMA, aby zapewnić sygnały zwyżkujące (zielone strzałki) w harmonii z większym trendem wzrostowym. MACD (1,50,1) jest pokazane w oknie wskaźnika, aby potwierdzić krzyże cen powyżej lub poniżej 50-dniowej EMA. Jednodniowy EMA jest równy cenie zamknięcia. MACD (1,50,1) jest dodatni, gdy zamknięcie jest powyżej 50-dniowej EMA i jest ujemne, gdy zamknięcie jest poniżej 50-dniowej EMA. Wsparcie i opór Średnie ruchome mogą również działać jako wsparcie w trendzie wzrostowym i oporze w okresie spadkowym. Krótkoterminowy trend wzrostowy może znaleźć wsparcie w pobliżu 20-dniowej prostej średniej kroczącej, która jest również używana w pasmach Bollinger. Długoterminowy trend wzrostowy może znaleźć wsparcie w pobliżu 200-dniowej prostej średniej kroczącej, która jest najpopularniejszą długoterminową średnią kroczącą. Jeśli tak, 200-dniowa średnia krocząca może zaoferować wsparcie lub opór tylko dlatego, że jest tak szeroko stosowana. To prawie jak samospełniające się proroctwo. Powyższy wykres pokazuje NY Composite z 200-dniową prostą średnią kroczącą od połowy 2004 r. Do końca 2008 r. 200-dniowy okres zapewniał wsparcie wiele razy podczas zaliczki. Po odwróceniu trendu z dwupiętrową przerwą na wsparcie, 200-dniowa średnia ruchoma działała jako opór około 9500. Nie oczekuj dokładnego poziomu wsparcia i oporu ze średnich kroczących, zwłaszcza dłuższych średnich kroczących. Rynki są napędzane emocjami, co sprawia, że ​​są podatne na przeinaczenia. Zamiast dokładnych poziomów, średnie ruchome mogą służyć do identyfikacji stref wsparcia lub oporu. Wnioski Zalety stosowania średnich kroczących należy porównać z wadami. Średnie kroczące to następujące po trendach lub opóźnione wskaźniki, które zawsze będą o krok za sobą. Niekoniecznie jest to jednak złe. W końcu trend jest twoim przyjacielem i najlepiej jest handlować w kierunku tego trendu. Średnie ruchome zapewniają, że inwestor jest zgodny z obecnym trendem. Mimo że trend jest Twoim przyjacielem, papiery wartościowe poświęcają dużo czasu na zakresy transakcji, co sprawia, że ​​średnie ruchome są nieefektywne. Będąc w trendzie, średnie ruchy będą Cię utrzymywać, ale także dawać późne sygnały. Don039t spodziewać się sprzedaży na górze i kupić na dole za pomocą średnich ruchomych. Podobnie jak w przypadku większości narzędzi analizy technicznej, średnich kroczących nie należy używać samodzielnie, lecz w połączeniu z innymi uzupełniającymi się narzędziami. Za pomocą średnich ruchomych można określić ogólny trend, a następnie użyć RSI do określenia poziomów wykupienia lub wyprzedania. Dodawanie średnich kroczących do wykresów StockCharts Średnie kroczące są dostępne jako nakładka ceny na stole warsztatowym SharpCharts. Korzystając z menu rozwijanego Nakładki, użytkownicy mogą wybrać prostą średnią ruchomą lub wykładniczą średnią kroczącą. Pierwszy parametr służy do ustawiania liczby okresów. Opcjonalny parametr można dodać, aby określić, które pole cenowe powinno być użyte w obliczeniach - O dla otwartego, H dla wysokiego, L dla niskiego i C dla zamknięcia. Przecinek służy do rozdzielania parametrów. Kolejny opcjonalny parametr można dodać, aby przesunąć średnie ruchome w lewo (w przeszłości) lub w prawo (w przyszłości). Liczba ujemna (-10) przesunęłaby średnią ruchomą na lewe 10 okresów. Dodatnia liczba (10) przesunęłaby średnią ruchomą do właściwych 10 okresów. Wielokrotne średnie ruchome mogą zostać nałożone na wykres cenowy, po prostu dodając kolejną linię nakładki do stołu warsztatowego. Członkowie StockCharts mogą zmieniać kolory i styl, aby rozróżnić wiele średnich kroczących. Po wybraniu wskaźnika otwórz Opcje zaawansowane, klikając mały zielony trójkąt. Opcje zaawansowane mogą również służyć do dodawania ruchomej średniej nakładki do innych wskaźników technicznych, takich jak RSI, CCI i Volume. Kliknij tutaj, aby zobaczyć wykres na żywo z kilkoma różnymi średnimi ruchomymi. Używanie średnich kroczących za pomocą wykresów StockCharts Oto kilka przykładowych skanów, które członkowie StockCharts mogą wykorzystać do skanowania w różnych średnich ruchomych sytuacjach: Przeciążający ruchomy średni krzyż: to skanowanie szuka zapasów z rosnącą 150-dniową prostą średnią kroczącą i wzrostem o 5 - dzień EMA i 35-dniowa EMA. 150-dniowa średnia krocząca rośnie tak długo, jak długo utrzymuje się powyżej poziomu sprzed pięciu dni. Przeciążenie występuje, gdy 5-dniowa EMA przenosi się powyżej 35-dniowej EMA na ponad średnią głośność. Niedźwiedzia średnia ruchoma: te skany szukają zapasów o spadającej 150-dniowej prostej średniej kroczącej i niedźwiedzim krzyżu 5-dniowej EMA i 35-dniowej EMA. 150-dniowa średnia krocząca spada tak długo, jak utrzymuje się poniżej poziomu sprzed pięciu dni. Niedźwiedzia krzyż występuje, gdy 5-dniowa EMA przenosi się poniżej 35-dniowej EMA na ponad przeciętną objętość. Dalsze badania Książka Johna Murphy'ego39 zawiera rozdział poświęcony ruchomym średnim i ich różnym zastosowaniom. Murphy opisuje zalety i wady średnich kroczących. Ponadto Murphy pokazuje, jak średnie ruchome współdziałają z zespołami Bollinger Bands i systemami handlu opartymi na kanałach. Analiza techniczna rynków finansowych John Murphy Analiza techniczna: średnie kroczące Większość wzorów wykresów wykazuje dużą zmienność w zakresie zmian cen. Może to utrudnić handlowcom zorientowanie się w ogólnym trendzie bezpieczeństwa. Jedną z prostych metod stosowanych przez handlowców do zwalczania tego jest zastosowanie średnich kroczących. Średnia krocząca to średnia cena zabezpieczenia w określonym przedziale czasu. Wykreślając średnią cenę za bezpieczeństwo, ruch cen zostaje wygładzony. Po wyeliminowaniu codziennych fluktuacji handlowcy są w stanie lepiej zidentyfikować prawdziwy trend i zwiększyć prawdopodobieństwo, że będzie on działał na ich korzyść. (Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj samouczek Moving Averages.) Rodzaje średnich kroczących Istnieje wiele różnych typów średnich kroczących, które różnią się sposobem ich obliczania, ale sposób interpretacji każdej średniej pozostaje taki sam. Obliczenia różnią się tylko pod względem wagi, jaką przypisują danym dotyczącym ceny, przesuwając się od równej wagi każdego punktu cenowego do większej wagi umieszczanej na ostatnich danych. Trzy najpopularniejsze typy średnich kroczących są proste. liniowy i wykładniczy. Prosta średnia ruchoma (SMA) Jest to najczęściej stosowana metoda obliczania średniej ruchomej cen. To po prostu bierze sumę wszystkich ostatnich cen zamknięcia w danym okresie czasu i dzieli wynik przez liczbę cen stosowanych w obliczeniach. Na przykład, w 10-dniowej średniej ruchomej, ostatnie 10 cen zamknięcia są dodawane razem, a następnie podzielone przez 10. Jak widać na rysunku 1, przedsiębiorca jest w stanie uczynić średnią mniej reagującą na zmiany cen poprzez zwiększenie liczby okresów stosowanych w obliczeniach. Zwiększenie liczby okresów w obliczeniach jest jednym z najlepszych sposobów oceny siły długoterminowego trendu i prawdopodobieństwa jego odwrócenia. Wiele osób twierdzi, że przydatność tego typu średniej jest ograniczona, ponieważ każdy punkt w serii danych ma taki sam wpływ na wynik, niezależnie od tego, gdzie występuje w sekwencji. Krytycy twierdzą, że najnowsze dane są ważniejsze i dlatego też powinny mieć wyższą wagę. Ten rodzaj krytyki był jednym z głównych czynników prowadzących do wynalezienia innych form ruchomych średnich. Liniowa średnia ważona Ten wskaźnik średniej ruchomej jest najmniej powszechny spośród wszystkich trzech i służy do rozwiązania problemu równej wagi. Liniowa średnia ważona ruchoma jest obliczana poprzez uwzględnienie sumy wszystkich cen zamknięcia w pewnym okresie czasu i pomnożenie ich przez pozycję punktu danych, a następnie podzielenie przez sumę liczby okresów. Na przykład, w pięciodniowej liniowej średniej ważonej, dzisiejsza cena zamknięcia jest mnożona przez pięć, wczoraj przez cztery itd., Aż do osiągnięcia pierwszego dnia w przedziale czasowym. Liczby te są następnie sumowane i dzielone przez sumę mnożników. Wykładnicza średnia ruchoma (EMA) Ta średnia ruchomych obliczeń używa współczynnika wygładzania, aby umieścić większą wagę na ostatnich punktach danych i jest uważana za znacznie bardziej wydajną niż liniowa średnia ważona. Zrozumienie obliczeń nie jest zazwyczaj wymagane w przypadku większości podmiotów gospodarczych, ponieważ większość pakietów wykresów wykonuje obliczenia dla ciebie. Najważniejszą rzeczą do zapamiętania na temat wykładniczej średniej kroczącej jest to, że jest ona bardziej wrażliwa na nowe informacje dotyczące prostej średniej kroczącej. Ta responsywność jest jednym z kluczowych czynników, dla których jest to średnia krocząca wśród wielu handlowców technicznych. Jak widać na rysunku 2, 15-okresowa EMA rośnie i spada szybciej niż 15-okresowa SMA. Ta niewielka różnica nie wydaje się dużo, ale jest ważnym czynnikiem, aby być świadomym, ponieważ może wpływać na zwroty. Główne zastosowania średnich kroczących Średnie kroczące służą do identyfikowania bieżących trendów i odwracania trendów, a także do ustalania poziomów wsparcia i oporu. Średnie kroczące można wykorzystać do szybkiego określenia, czy dane zabezpieczenie jest w ruchu w trendzie wzrostowym, czy w wyniku spadku wartości w zależności od kierunku średniej ruchomej. Jak widać na rys. 3, kiedy średnia ruchoma kieruje się w górę, a cena jest powyżej tej wartości, zabezpieczenie wykazuje tendencję wzrostową. I odwrotnie, można wykorzystać zniżkową średnią ruchomą w dół z ceną poniżej, aby zasygnalizować trend spadkowy. Inną metodą określenia pędu jest przyjrzenie się rzędowi pary ruchomych średnich. Gdy krótkoterminowa średnia przekracza średnią długoterminową, trend rośnie. Z drugiej strony, długoterminowa średnia powyżej średniej krótkoterminowej sygnalizuje ruch w dół trendu. Odwracające się średnie tendencje są tworzone na dwa główne sposoby: gdy cena porusza się przez średnią ruchomą i gdy przechodzi przez ruchome średnie crossover'y. Pierwszym wspólnym sygnałem jest, gdy cena przechodzi przez ważną średnią ruchomą. Na przykład, gdy cena papieru wartościowego, który był w trendzie wzrostowym, spadnie poniżej 50-okresowej średniej ruchomej, jak na Rysunku 4, jest to znak, że trend wzrostowy może być odwrotny. Innym sygnałem odwrócenia trendu jest sytuacja, gdy jedna średnia ruchoma przechodzi przez drugą. Na przykład, jak widać na rys. 5, jeśli 15-dniowa średnia krocząca przekracza średnią kroczącą z 50 dni, jest to pozytywny sygnał, że cena zacznie wzrastać. Jeżeli okresy użyte w obliczeniach są stosunkowo krótkie, na przykład 15 i 35, może to sygnalizować krótkoterminowe odwrócenie tendencji. Z drugiej strony, kiedy krzyżują się dwie średnie z relatywnie długimi ramami czasowymi (na przykład 50 i 200), jest to wykorzystywane do sugerowania długoterminowej zmiany trendu. Innym ważnym sposobem wykorzystania średnich kroczących jest identyfikacja poziomów wsparcia i oporu. Nierzadko zdarza się, że spadający zapasy zatrzymują jego spadek i odwrócenie kierunku, gdy osiągnie wsparcie średniej ruchomej. Ruch przez dużą średnią ruchomą jest często wykorzystywany przez techników jako sygnał, że trend się odwraca. Na przykład, jeśli cena przekroczy 200-dniową średnią ruchomą w kierunku do dołu, jest to sygnał, że trend wzrostowy jest odwracany. Średnie kroczące są potężnym narzędziem do analizy trendu w bezpieczeństwie. Zapewniają użyteczne wsparcie i punkty oporu i są bardzo łatwe w użyciu. Najczęstsze ramy czasowe używane podczas tworzenia średnich kroczących to 200-dniowy, 100-dniowy, 50-dniowy, 20-dniowy i 10-dniowy. Uważa się, że średnia z 200 dni jest dobrą miarą roku handlowego, średnia z 100 dni przez pół roku, średnia z 50 dni w ciągu kwartału, średnia z 20 dni w miesiącu i 10 - dzień średnio dwa tygodnie. Średnie ruchome pomagają handlowcom technicznym w wygładzaniu części hałasu, jaki występuje w codziennych ruchach cen, dając przedsiębiorcom wyraźniejszy obraz trendu cenowego. Do tej pory koncentrowaliśmy się na ruchu cen, poprzez wykresy i średnie. W następnej sekcji przyjrzyj się innym technikom potwierdzającym ruch i wzorce cenowe. Analiza techniczna: wskaźniki i oscylatory